The Turtle Trading System. The Teoria por trás do sistema de negociação de tartaruga. O sistema de negociação de tartaruga não é complicado Na forma simples, você compra a fuga de 20 dias para a parte superior e vender a degradação de 20 dias para a desvantagem Isso é it. You ainda precisa Considerar a gestão de dinheiro, pára e alvos uma vez que você tem o sinal de entrada acima, mas o sistema não é complicado e qualquer um pode negociá-lo em qualquer futuro I estado futuro aqui, em vez de instrumento, porque a teoria doesn t segurar para ações, mas mantém para options. In Minha opinião, a teoria por trás disso é som A primeira vez que quebra uma faixa de 20 dias em qualquer direção temos uma situação em que metade dos contratos no mercado estão sentados em posições perdedoras ea outra metade em posições vencedoras. Se nós também assumir Que os tamanhos de posição que cada instituição de longa e curta pessoa está segurando é o mesmo então podemos dizer que há o mesmo número de pessoas instituições que são longas e curtas Dado que a suposição que não é um unreaso Podemos dizer que metade do mercado está sentada em uma posição perdedora ea outra metade em uma posição vencedora. A teoria cont. Tome um olhar para este gráfico que retrata 2 mercados hipotéticos Mercado 1 é um mercado em alta que subiu de ponto A através do ponto B e está agora no ponto C Todo mundo que entrou em uma posição curta e ainda mantém essa posição durante o período de tempo do ponto A ao ponto C está segurando uma posição perdedora Imagine que o ponto A foi há 20 dias e todos os participantes do mercado A partir do ponto A em diante Agora olhe para o mercado 2 Este mercado tem retraced 50 do movimento do ponto A para B É possível que todo o interesse aberto no mercado no ponto C é rentável ou em breakeven Em outras palavras, todos os Shorts que estão sendo mantidos no ponto C foram inseridos acima da linha horizontal e todos os longos onde entrou abaixo da linha. Agora temos uma situação em que no mercado 1 temos um mercado onde 50 do interesse aberto está perdendo dinheiro No mercado 2 , 100 do o Caneta é rentável ou em breakeven. So o que tem isso tem a ver com as tartarugas O sistema de negociação Turtle é um sistema de breakout Nós compramos o ponto de fuga de 20 dias Ponto C no gráfico 1 é uma fuga A pressão ascendente no mercado é exacerbada por As posições perdedoras estão sendo fechadas ou revertidas para o lado longo Perder shorts estão sendo forçadas a sair do mercado ou estão optando por sair do mercado por causa de suas paradas Isto está adicionando combustível para o lado longo No gráfico 2 não temos pressão de qualquer um Side Ambos longos e shorts estão sentados em posições rentáveis e ninguém está sendo forçado a fazer anything. The Theory cont. Há um milhão de outros fatores de mercado em jogo nestes 2 mercados hipotéticos que eu já apresentado acima No entanto, dado que o fundo e Todos os outros fatores poderiam ser os mesmos a teoria, na minha opinião, é um bom. A teoria de tartaruga - ou melhor, a minha interpretação da teoria da tartaruga - é que no ponto alto de 20 dias novo alto temos uma situação onde o m Os participantes do arket que estão segurando comércios perdedores estão sendo forçados para fora do mercado com suas paradas que está adicionando o combustível à direção prevalecente do mercado. Esta é a razão pela qual há uma maior probabilidade para o movimento atual do mercado para prevalecer e não retrace. Turtle Trading A Market Legend Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento de tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar Usando seu próprio dinheiro e negociando novatos, como o experimento aconteceu. A Experiência da Tartaruga. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tinham discussões freqüentes sobre o seu sucesso Dennis acreditava que qualquer pessoa poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um dom especial que lhe permitiu lucrar com a negociação. A experiência foi criada por Dennis para finalmente resolver este debat E Dennis iria encontrar um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, tê-los de comércio com dinheiro real Dennis acreditava tão forte em suas idéias que ele realmente daria os comerciantes seu próprio dinheiro para o comércio O treinamento duraria duas semanas e poderia Ser repetido uma e outra vez Ele chamou seus alunos de tartarugas depois de lembrar fazendas de tartarugas que ele tinha visitado em Cingapura e decidir que ele poderia crescer comerciantes tão rapidamente e eficientemente como tartarugas cultivadas na fazenda. Encontrar as tartarugas. Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio em O Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociação aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo da negociação de commodities Apenas 14 comerciantes seriam fazê-lo através do primeiro programa de tartaruga Ninguém sabe os critérios exatos Dennis usado, mas o processo incluiu uma série De perguntas verdadeiras ou falsas algumas das quais você pode encontrar abaixo. O grande dinheiro em negociação é feita quando se pode obter longos em baixos após uma grande tendência de baixa. Não é útil para assistir a cada citação na marca Ets one trades. Others opiniões do mercado são boas para follow. If tem 10.000 a risco, deve-se risco de 2.500 em cada trade. On iniciação deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorre uma perda. Para o registro, de acordo com O método Turtle, 1 e 3 são falsos 2, 4 e 5 são verdadeiros Para mais informações sobre a negociação de tartarugas, veja Sistemas de negociação com o rebanho ou ser o lobo solitário. Turtles foram ensinados muito especificamente como implementar uma tendência de seguir a estratégia The A idéia é que a tendência é o seu amigo, então você deve comprar futuros surgindo para a parte superior das gamas de negociação e vender breakouts curto downside Na prática, isso significa, por exemplo, a compra de novos máximos de quatro semanas como um sinal de entrada A Figura 1 mostra um Típica estratégia de negociação de tartaruga Para obter mais informações, consulte Defining Active Trading. Figure 1 A compra de prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente rentável em novembro de 1979. Origem Genesis Trade Navigator. This comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias A saída Sinal foi um fim abaixo dos 20 dias l Ow Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais em The Complete TurtleTrader A lenda, as lições, os resultados 2007 autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas. Dependendo de informações de televisão ou jornal comentaristas para fazer suas decisões de negociação. Tenha alguma flexibilidade na definição dos parâmetros para a sua compra e venda de sinais Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planejar sua saída como você planeja Sua entrada Saiba quando você vai ter lucros e quando você vai cortar as perdas Para saber mais, leia a importância de um plano de perda de lucro. Use o intervalo médio verdadeiro para calcular a volatilidade e usar isso para variar o tamanho da sua posição Tome posições maiores em mercados menos voláteis E diminuir sua exposição aos mercados os mais voláteis Para mais introspecção, veja a medida Volatilidade com a escala média verdadeira. Nunca arrisque mais do que 2 de sua conta em um único trade. If você quer fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grande drawdowns. According a antiga tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas Dennis pessoalmente treinados ganhou mais de 175 milhões Em apenas cinco anos Dennis tinha provado além de uma dúvida que os novatos podem aprender a negociar com sucesso Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguiu as regras originais tartaruga, você teria terminado o Ano com 25.000. Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas de negociação de tartarugas para a sua própria negociação A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou inverter As trocas curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios sob Este sistema porque um mercado experimenta tanto as tendências de alta como as tendências de baixa Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem para a negociação de tartarugas é pelo menos tão grande como as Drawdowns upside deve ser esperado com qualquer sistema de comércio, mas eles tendem a ser especialmente profunda Com tendência de seguir estratégias Isso é, pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria das fugas tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras No final, os praticantes dizem esperar ser correto 40-50 do tempo e para Estar pronto para grandes drawdowns. The Bottom Line. The história de como um grupo de não-comerciantes aprenderam a negociar para grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações É também uma grande lição de como aderir a um conjunto específico de critérios comprovados Pode ajudar os comerciantes a obter maiores retornos Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, por isso cabe a você decidir se esta estratégia é para você. O montante máximo de dinheiro dos Estados Unidos pode pedir emprestado O teto da dívida foi criado sob A Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato O Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos. A rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Após o pagamento através do Paypal, um e-mail automatizado é enviado para você com o link de download Faça o download dentro de 24 horas antes do link expires. We vender um arquivo que inclui 1 PDF e 16 planilhas do Excel O PDF mostra visualmente os sistemas de tartaruga com suas regras marcadas em gráficos A calculadora de tamanho de posição mostra quantas partes lotes contrato S com base nas suas entradas As outras 15 planilhas do Excel são backtests básicos dos sistemas Turtle 1 e 2 Você pode alterar as variáveis e ver as atualizações resultantes para os gráficos de equidade e drawdown As 15 planilhas do backtest do Excel permitem que você insira seus próprios dados ou altere o Fórmulas para você explorar novas idéias O Excel backtests não incluem todos os fatores envolvidos na negociação, mas dar-lhe um início e deixá-lo cavar em números As planilhas são um ponto de início e não um pronto para o comércio rentável sistema em um portfólio completo. 9 para PDF e 16 planilhas. Detalhes de Itens Incluídos. Turtle System 1 e System 2 PDF. An Introdução Trend Seguindo a apresentação PDF mostrando as regras do Turtle s Trend Seguindo System 1 e System 2 Regras são mostradas visualmente através de exemplos com disparadores marcados em As tabelas são estoques, Forex e Futuros Você inserir sua posição longa ou curta, preço de entrada, valor ATR, capital, múltiplos ATR Para cálculo de posição e parada e porcentagem de risco na aba de estoque As guias Forex e Futuros adicionam entradas para o tamanho da marca de pip e o valor de marca de pip Uma vez que as entradas são inseridas, a coluna da direita da planilha mostrará o tamanho da posição em lotes lotes contratos E o preço de paragem Também são mostrados os próximos pontos de entrada da pirâmide com o novo nível stop.5 Introdução Stock Turtle System 1 e System 2 Excel Spreadsheets. Using o sto Ck ou preço de índice, estas planilhas introdutórias de Excel mostram um backtest usando as regras de entrada, gerenciamento de dinheiro, paradas e saídas do sistema de tendência de tartaruga 1 e System 2 Esses backtests introdutórios não mostram pyramiding devido à ausência de alavancagem suficiente para convencional Compra de ações Os arquivos permitem a personalização alterando o montante do capital inicial, a porcentagem de risco ea escala de ATR de 20 dias por paragem. Preços incluídos Enron janeiro 02 97 a dezembro 31 02, Google agosto 19 04 a agosto 31 12, Amazon 16 de maio 97 a agosto 31 12, Apple 07 de setembro de 84 a 31 de agosto de 12 e DJIA 01 de outubro 28 a 31 de agosto 12,5 Forex e 5 Futures Turtle System 1 e System 2 Excel Spreadsheets. Usando o par de moeda nomeado ou contrato, estas planilhas Forex e Futures Excel mostram um Backtest usando as tendências de tartaruga seguindo as regras de entrada do System 1 e System 2, dimensionamento de posição, posições de piramide, paradas e saídas Os arquivos permitem a personalização alterando o montante de capital inicial, a porcentagem de risco, 20 d ATR gama por parada, ATR gama entre as posições de pirâmide, o número máximo de posições de pirâmide, tamanho do contrato de lote e pip tick size. Forex pares incluídos USD CHF, USD JPY, AUD USD, GBP USD e EUR USD all from Jan 04 01 to 31 de agosto Os contratos de 12.Futures incluíram ouro GC-COMEX, açúcar SB-NYCE, óleo cru CL-NYMEX, gasolina RB-NYMEX, e S P500 e-mini ES-CME todo do 03 de janeiro 95 a agosto 31 12.The primeira aba É um Resumo de Desempenho que permite personalizar o capital inicial, a porcentagem de risco por negociação e o número de N ou 20 dias ATR para usar nos cálculos de posição e parada A segunda linha permite a personalização do ATR ou N entre posições de pirâmide, Número de posições de pirâmide, tamanho de lote e tamanho de pip para Forex com tamanho de carrapato e tamanho de contrato para Futuros A guia Resumo de Desempenho também mostra as estatísticas básicas com um gráfico de patrimônio O Screenshot de Resumo de Excel mostra a primeira guia de uma planilha de Forex. O segundo e terceiro Tabs, visto no Excel Detalhes Screenshot show Os dados detalhados para o Sistema 2 que usa as entradas de breakout de 55 dias e o System 1 que usa as entradas de breakout de 20 dias. Mostram os breakouts, triggers de saída, cálculo True Range com média de 20 dias, posição diária, preços de entrada e saída, lotes Ou contratos em cada posição, a pirâmide desencadeia com posições adicionais e ganho percentual por comércio. 9 para PDF e 16 spreadsheets. Dig em números para ver como uma tendência seguinte sistema funciona Alterar as variáveis e ver como ele muda a rentabilidade ou risco do sistema Como você percorrer as planilhas, aprender os itens que importa para você no desenvolvimento E testando um sistema de tendência seguinte Para estoques como o índice DJIA ou Enron, você pode achar que eles não tendem o suficiente para mostrar a rentabilidade Alguns mercados não tendem e não seria uma boa escolha para colocar em sua seleção de mercados para o comércio Outros Pode tendência infrequënte e dependendo do seu risco, passar por períodos de levantamento significativo que são difíceis de obter e manter trading.2010 GTV Holdings, LLC Todos os direitos reservados Sobre nós Entre em contato conosco. Você assume todos os riscos associados com decisões de investimento tomadas com base em Informações contidas neste website Negociação é especulativa por natureza e não é apropriado para todos os investidores Os investidores devem usar apenas o capital de risco que estão preparados para perder como sempre existe o Risco de perda substancial Os investidores devem examinar completamente a sua própria situação financeira pessoal antes de negociar O desempenho passado não garante resultados futuros.
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